bat365在线平台官方网站举办第47期“学术立校”暨“数统天地”论坛讲座
发布时间：2023-05-05 文章来源：bat365在线平台官方网站
浏览次数：次
4月30日，bat365在线平台官方网站“学术立校”活动周暨“数统天地”论坛第47期讲座在志学楼331会议室举行。本次论坛邀请了澳大利亚伍伦贡大学应用数学资深教授诸颂平为学院师生作学术讲座。讲座由学院毕秀春教授主持，学院教师和研究生近30人参加此次论坛。
诸颂平以“美式Parasian期权的定价”为主题，将美式Parasian期权的定价问题转化为一对耦合的三维PDE系统的求解问题。在这次演讲中，诸頌平教授演示了如何通过积分方程方法克服数值求解一对耦合的三维PDE系统的主要困难。并且利用计算出的最优行权价格，定量地讨论了在所谓的“跟踪时钟”时间累积变化的情况下，美式的向上敲出Parasian期权应该比Parisian期权早多少时间执行。
通过本次讲座，使学院师生对障碍期权定价理论和金融数学实践有了进一步的认识，也对数学、统计学在风险管理、金融工程等方向的应用有了更深入的理解，开拓了思路，受益匪浅。